Como eu posso analisar os backtests da TradeMachine?

Veja como é fácil essa análise.

O backtest está dividido em algumas partes, são elas:

  • Na parte superior do backtest  encontrará as informações básicas, como período de estudo, qual ativo ele opera, qual o ID desse robô (esse ID aparece nas ordens dos nossos robôs do MetaTrader5) e também qual a estratégia embarcada.

Além disso consideramos para os cálculos uma corretagem de R$ 0,30/mini-contrato e uma margem de R$ 100,00 por mini-contrato.

Vale se atentar aqui que esses valores variam de corretora para corretora e influenciam diretamente no seu resultado.

Apresentamos também o capital recomendado (para saber mais, clique aqui) e o lucro mensal médio, que é a soma de todo o lucro obtido pelo robô no período todo, dividido pelo número de meses de estudo. Desse valor já está abatido o custo de corretagem considerado, portanto é líquido!
  • Na sequência temos a curva de capital líquido (ou seja, já abatido da corretagem) e os resultados mensais, em gráfico e tabela.

É importante notar aqui que, apesar da média mensal de lucro, alguns meses são fechados no negativo. Isso é normal e acontece em todas estratégias de Renda Variável.

As informações da tabela apresentam os resultados em função do CDI. Por exemplo, temos um robô aqui teve uma rentabilidade de 248% do CDI em junho e em julho fechou negativo, com -71,79% do CDI.

  • Após essas informações, apresentamos a rentabilidade absoluta do robô, nos últimos 3 meses houve uma rentabilidade de 13,65% e nos últimos 24 meses, 110,41%
  • Seguindo de uma série de informações operacionais desse robô, que são úteis para você avaliar, por exemplo, qual expectativa de número de operações que esse robô fará por mês.
  • No módulo Resultados você verá o Lucro Bruto e Lucro Líquido (ou seja, abatendo o custo de corretagem) no período total do estudo , enxerga também os maiores ganhos e perdas por operação, bem como os ganhos e perdas médias por operação ao longo do período e, por fim, qual foi o maior rebaixamento (DrawDown).
  • Já no módulo Operacional você verá a quantidade de operações realizadas no período, a média de operações por mês, quantas foram operações com lucro e quantas com perda e a taxa de acerto.
  • Analisando as informações nos Resultados você pode notar que na média os ganhos de cada operação são menores que as perdas em cada operação. Porém no Operacional você vê que o número de operações com ganho é muito superior ao número de operações com perda (taxa de acerto de mais de 80%).

Essa conta se equaliza no final para tenhamos uma estratégia vencedora no estudo.

  • Na sequência podemos ver qual a quantidade de contratos que esse robô operou no estudo. Essa informação é útil para que você possa, por exemplo, contratar um pacote de corretagem junto à sua corretora.

Em Estratégia e Gerenciamento de risco são explicadas quais os métodos de entrada, saída e features de gerenciamento de risco são utilizadas nessa estratégia.

  • Por fim, a última informação é referente aos horários em que essa estratégia opera.

Nesse caso temos que nenhuma operação é aberta antes das 10:00 e nenhuma operação é iniciada após as 16:30. Caso alguma operação tenha sido aberta antes das 16:30 porém não foi fechada antes das 16:30, ela será fechada até as 17:30.

Todo esse estudo foi feito com base nas variações passadas do mercado. O que temos é uma estratégia validada ao longo do tempo - vale lembrar sempre que resultados passados não garantem resultados futuros, mas com uma estratégia validada ao longo do tempo, existe uma maior probabilidade de encontrar melhores resultados.

Caso não tenha realizado o Download Backtest, basta acessar esse artigo.

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Caso continue com alguma dúvida é só entrar em contato conosco, estamos a disposição para ajudá-lo(a)!